Nestranná náhodná procházka (v libovolném počtu dimenzí) je příkladem a martingale. … Tato sekvence je tedy martingal. Nechat Y =X 2 − n kde X je jmění hráče z předchozího příkladu. Pak sekvence { Y : n=1, 2, 3, … } je martingal.
Je náhodná procházka s Driftem martingal?
1.7. Příklady: náhodná chůze je martingal, pokud má nulový posun. Jedním z obecných způsobů, jak získat martingal, je začít s náhodnou proměnnou F(ω) a definovat Ft=E[F | Ft].
Jak poznáte, že je to martingal?
Obecně, if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) kde (Xt, ℱt) je martingal a bt je měřitelné ℱt, pak Yt je také martingal s respekt ℱt
Co je model náhodné procházky?
1. Jedním z nejjednodušších a přitom nejdůležitějších modelů v prognózování časových řad je model náhodné procházky. Tento model předpokládá, že v každém období se proměnná vzdaluje o náhodný krok od své předchozí hodnoty a kroky jsou nezávisle a identicky rozděleny ve velikosti („i.i.d.“).
Je asymetrická náhodná chůze martingal?
Asymetrická náhodná procházka
je martingale. Klíčem je, že výraz \(n(p-q)) kompenzuje posun a „obnovuje spravedlnost“.
