Beta hodnota rovná 1,0 Akcie s beta 1,0 mají systematické riziko. výpočet beta však nemůže odhalit žádné nesystematické riziko.
Je beta systematické nebo nesystematické riziko?
Beta je standardní CAPM měřítko systematického rizika Měří tendenci výnosu cenného papíru pohybovat se paralelně s výnosem akciového trhu jako celku. Jedním ze způsobů, jak uvažovat o beta verzi, je jako měřítko volatility cenného papíru ve vztahu k volatilitě trhu.
Jaký typ rizika vám může beta prozradit?
Beta a systematické riziko
Beta je měřítko volatility akcie ve vztahu k trhu. V podstatě měří relativní rizikovou expozici držení konkrétní akcie nebo sektoru ve vztahu k trhu.
Co představuje β riziko?
Beta je míra volatility akcie ve vztahu k celkovému trhu … Pokud se akcie pohybuje méně než trh, beta akcie je menší než 1,0. Akcie s vysokou beta verzí mají být rizikovější, ale poskytují vyšší potenciál návratnosti; akcie s nízkou beta verzí představují menší riziko, ale také nižší výnosy.
Měří beta všechny typy rizik?
Obecně se používá jako jak měřítko systematického rizika, tak i výkonostní pohyb cen ve srovnání s trhem. Pokud má akcie beta vyšší než 1, je volatilnější než celkový trh.
